이번 포스팅은 파이썬을 활용한 포트폴리오 중 ‘수익률과 리스크’에 관한 내용입니다.
앞서 소개된 전략 중 ‘딥러닝을 활용한 주가 예측’을 제외한 4개의 전략 별 기대수익률과 리스크를 계산하여, 고객 성향 별 전략 추천 또는 안전한 투자 전략을 선택할 수 있습니다.
1. 수익률(return)
- 백테스팅이란 투자 전략을 과거의 주가 데이터를 기반으로 검증하는 방법
- Python의 Zipline을 사용하여 백테스팅 시행, 시각화는 matplotlib 사용
- 검증 기간 : 2018.12.01 ~ 2019.12.01
- 투자 금액은 천만원으로 설정
2. 리스크(RISK)
- 검증 기간은 수익률과 동일한 기간 적용
- 전략 별 리스크(RISK) 및 최대 낙폭(Maximum Drawn Down) 계산
- 샤프지수(Sharp ratio)를 활용한 최적화
- 시각화는 파이썬의 matplotlib, mpl_finance 사용
3. 종합
